O Gestor de Tesouraria e Gestão de Capital tem como principal objetivo aprofundar o conhecimento e prestar suporte às actividades de Gestão de Tesouraria e Capital (TCM). Para tal, o profissional deverá dedicar períodos específicos à especialização rotativa em uma ou mais áreas fundamentais de TCM. Entre as responsabilidades, destacam-se o cálculo rigoroso, monitorização e reporte atempado das principais métricas de TCM, nomeadamente Risco de Liquidez, Risco da Taxa de Juro na Carteira Bancária (IRRBB) e Gestão de Capital, além da manutenção de processos de negócio holísticos para o Grupo.
Funções Essenciais
Colaborar com as entidades do grupo para apoiar nos cálculos de todos os indicadores de TCM, necessários para relatórios regulamentares, internos e externos, abrangendo horizontes de previsão de 1 a 4 anos.
Avaliar e rever indicadores para relatórios mensais do comité, incluindo perspetivas para os 12 meses seguintes. Garantir que os limites de referência estão dentro dos parâmetros aceitáveis, que a higiene do balanço é mantida e que quaisquer anomalias são comunicadas às equipas responsáveis para resolução.
Calcular, compilar e submeter indicadores relevantes de TCM para a gestão sénior e o comité ALCO, permitindo o acompanhamento das posições de risco em relação aos limites e apetites de risco, bem como apoiar decisões quanto à posição do balanço do banco.
Elaborar e apresentar todos os relatórios regulamentares, internos e externos de TCM, assegurando o acompanhamento e divulgação das posições de risco.
Contribuir, rever e validar cenários e resultados de testes de esforço plurianuais, avaliando a sua adequação para inclusão em apresentações ao Conselho e em submissões regulatórias.
Medir, reportar e gerir os resultados de todas as métricas de liquidez, incluindo a elaboração dos relatórios ILAAP, ICAAP, Disciplina de Mercado e IRRBB, de acordo com as políticas e procedimentos estabelecidos.
Colaborar com a equipa do Grupo de FTP para garantir que as metodologias de FTP são aplicadas e alinhadas, assegurando precisão no perfil comportamental e otimização do CFU dentro dos limites aprovados.
Apoiar as equipas de TCM na análise de métricas de balanço, desde a análise de pipeline e avaliação de necessidades de financiamento, até à previsão, governação, relatórios e iniciativas estratégicas.
Interagir com stakeholders internos relevantes, como as áreas de Risco de Mercado do Grupo e a Sala de Mercado, para calcular e avaliar a viabilidade das métricas de TCM nos diversos horizontes de previsão.
Reunir informações de múltiplas fontes ao longo dos diferentes horizontes de previsão, facilitando a preparação de apresentações para ALCOs e outros comités.
Validar e verificar modelos de TCM, assegurando a precisão, integridade e relevância dos dados e corrigindo eventuais erros de modelação, de modo a gerir o IRRBB, risco de liquidez e a gestão de capital.
Investigar e avaliar as dinâmicas do país e do ambiente regulatório, assegurando o alinhamento com as melhores práticas internacionais de TCM e fornecendo feedback às partes interessadas.
Reportar e escalar violações dos limites e apetites de liquidez, IRRBB e capital às equipas internas conforme definido nas políticas de risco.
Assegurar o alinhamento com as políticas e frameworks de apetência para risco do SBG e com as melhores práticas regulatórias e internacionais, garantindo a execução de responsabilidades táticas e estratégicas de TCM.
Recolher informações das subsidiárias do Grupo no fecho mensal, analisando os movimentos mês a mês com contributos das equipas locais para movimentos significativos.
Colaborar com gestores, gestores seniores e líderes executivos de diversos segmentos e soluções de clientes, garantindo a utilização de pressupostos e previsões rigorosas no cálculo das métricas de TCM.